Instrumenty makroostrożnościowe
Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym instytucje są zobowiązane utrzymywać bufor zabezpieczający w wysokości 2,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (tzw. CRR).
Implementacja bufora zabezpieczającego następuje stopniowo:
| okres | wysokość bufora zabezpieczającego |
|---|---|
| od 1.01.2016 do 31.12.2017 | 1,25% |
| od 1.01.2018 do 31.12.2018 | 1,875% |
| od 1.01.2019 | 2,5% |
Komisja Nadzoru Finansowego, po zasięgnięciu opinii KSF-M, zidentyfikowała następujące inne instytucje o znaczeniu systemowym i nałożyła na nie odpowiednie bufory:
2022
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 2,00% |
| Santander Bank Polska SA | 1,00% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 1,00% |
| ING Bank Śląski SA | 0,50% |
| mBank SA | 0,50% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| BNP Paribas Bank Polska SA | 0,25% |
| Bank Millennium SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0,25% |
| SGB – Bank SA | 0,25% |
Instytucje systemowo ważne zidentyfikowane przez KNF w 2022 r.
2021
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 1,00% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,75% |
| Santander Bank Polska SA | 0,75% |
| ING Bank Śląski SA | 0,75% |
| mBank SA | 0,50% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| BNP Paribas Bank Polska SA | 0,25% |
| Bank Millennium SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0,10% |
| SGB – Bank SA | 0,10% |
Instytucje systemowo ważne zidentyfikowane przez KNF w 2021 r.
2020
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 1,00% |
| Santander Bank Polska SA | 0,75% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,75% |
| mBank SA | 0,50% |
| ING Bank Śląski SA | 0,50% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| BNP Paribas Bank Polska SA | 0,25% |
| Bank Millennium SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0,10% |
| SGB – Bank SA | 0,10% |
Instytucje systemowo ważne zidentyfikowane przez KNF w 2020 r.
2019
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 1,00% |
| Santander Bank Polska SA | 0,75% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,75% |
| mBank SA | 0,75% |
| ING Bank Śląski SA | 0,50% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| BNP Paribas Bank Polska SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0,10% |
| SGB – Bank SA | 0,10% |
Instytucje systemowo ważne zidentyfikowane przez KNF w 2019 r.
2018
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 1,00% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,75% |
| Bank Zachodni WBK SA | 0,50% |
| ING Bank Śląski SA | 0,50% |
| mBank SA | 0,50% |
| Bank BGŻ BNP Paribas SA | 0,25% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| Deutsche Bank Polska SA | 0,25% |
| Alior Bank SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0% |
| SGB – Bank SA | 0% |
Instytucje systemowo ważne zidentyfikowane przez KNF w 2018 r.
2017
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 0,75% |
| mBank SA | 0,75% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,50% |
| Bank Zachodni WBK SA | 0,50% |
| ING Bank Śląski SA | 0,50% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| Bank Millennium SA | 0,25% |
| Bank BGŻ BNP Paribas SA | 0,25% |
| Deutsche Bank Polska SA | 0,25% |
| Getin Noble Bank SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0% |
| SGB – Bank SA | 0% |
Instytucje systemowo ważne zidentyfikowane przez KNF w 2017 r.
2016
| Instytucja o znaczeniu systemowym | Wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 0,75% |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,75% |
| mBank SA | 0,50% |
| Bank Zachodni WBK SA | 0,50% |
| ING Bank Śląski SA | 0,50% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 0,25% |
| Bank Millennium SA | 0,25% |
| Bank BGŻ BNP Paribas SA | 0,25% |
| Raiffeisen Bank Polska SA | 0,25% |
| Getin Noble Bank SA | 0,25% |
| Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 0% |
| SGB – Bank SA | 0% |
Instytucje systemowo ważne zidentyfikowane przez KNF w 2016 r.
Metodologia
Procedura identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym (Dokument KNF 2022)
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. 2020 poz. 473) od 19 marca 2020 r. uchylony został obowiązek utrzymywania bufora ryzyka systemowego.
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywał instrument makroostrożnościowy – bufor ryzyka systemowego (BRS) w wysokości 3%, który miał zastosowanie wobec wszystkich ekspozycji znajdujących się na terenie Polski. Bufor ryzyka systemowego został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. (Dz.U.2017 poz.1776).
Bufor ryzyka systemowego miał na celu zapobieganiu i ograniczaniu długoterminowego niecyklicznego ryzyka systemowego, które może spowodować negatywne konsekwencje dla systemu finansowego i gospodarki kraju.
Celem wprowadzenia BRS w Polsce było zapewnienie zachowania odporności banków na negatywne zjawiska dzięki utrzymywaniu przez nie odpowiednich poziomów kapitałów. Z kolei konieczność utrzymania wysokich poziomów zasobów kapitałowych w systemie bankowym wynikała z ryzyka systemowego związanego z sytuacją w otoczeniu polskiej gospodarki i możliwością wystąpienia negatywnych zjawisk szokowych o charakterze zewnętrznym.